多选题

计算在险价值VaR至少需要(  )等方面的信息。

A. 修正久期
B. 资产组合未来价值变动的分布特征
C. 置信水平
D. 时间长度

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商品的需要还可以划分为功效性需要和享乐性需要等方面() 计算在险价值时,Prob(△Π≤-VaR)=1-a%。其中Prob(·)表示资产组合的( )。 计算VaR不需要的信息是(  )。 问题:商品的需要还可以划分为功效性需要和享乐性需要等方面。( ) 在险价值计算过程中,不需要的信息是(  )。 在计算在险价值时,不需要知道的信息是()。 在险价值计算过程中,不需要的信息是()。 信息的价值判断包括()等方面. 某基金测算出A证券组合的在险价值(VaR)要大于B证券组合的在险价值(VaR),该结论主要依据()。 某基金测算出A证券组合在险价值(VaR)要大于B证券组合的在险价值(VaR),该结论主要依赖的是() 金融机构在计算在险价值时,不需要的信息是()。 在险价值的计算式子是Prob(△Ⅱ≤-VaR)=1-α%,其中Prob()表示资产组合的() 使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值(VaR),实施的第一步为( )。 使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值(VaR),实施的第一步是() 某基金测算出A证券组合的在险价值(VaR)要大于B证券组合的在险价值(VaR),该结论主要依赖的是()。 某基金测算出A证券组合的在险价值(VaR)要大于B证券组合的在险价值(VaR),该结论主要依赖的是( )。 列关于在险价值VaR说法错误的是() 下列关于在险价值VaR说法错误的是()。 下列关于在险价值VaR说法正确的是()。 (2016年)某基金测算出A证券组合的在险价值(VaR)要大于B证券组合的在险价值(VaR),该结论主要依赖的是()。
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