某基金测算出A证券组合在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）

计算在险价值时，Prob（△Ⅱ≤-VaR） =1 -α%。其中Prob（·）表示资产组合的（） 假设有两种证券A、B，某投资组合将资金的30％，购买了证券A，70%的资金购买了证券B，到期时证券A的收益率为5%，证券B的收益率为10%，则该证券组合的收益率为（） 设有两种证券A和B，某投资组合将资金中的30%购买了证券A，70%的资金购买了证券B。到期时，证券A的收益率为5%，证券B的收益率为10%，则该证券组合的收益率为（）。 计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产组合的（ ）。 已知某证券或证券组合的β系数等于1，则表明该证券或证券组合（） 在给资产组合做在险价值(VaR)分析时，选择（　　）置信水平比较合理。 （2020年真题）设有两种证券A和B，某投资组合将资金中的30%购买了证券A，70%的资金购买了证券B。到期时，证券A的收益率为5%，证券B的收益率为10%，则该证券组合的收益率为（ ）。 由证券A和证券B建立的证券组合一定位于（）。 由证券A和证券B建立的证券组合一定位于（ ) 由证券A和证券B建立的证券组合一定位于（??）。 中国大学MOOC: 已知某证券或证券组合的β系数等于1，则表明该证券或证券组合（）。 在险价值的计算式子是Prob（△Ⅱ≤-VaR）=1-α%，其中Prob（）表示资产组合的（） 证券组合的分类包括（）。Ⅰ.避税型证券组合Ⅱ.增长型证券组合Ⅲ.收入型证券组合Ⅳ.货币市场型证券组合Ⅴ.指数化型证券组合 完全不相关的证券A和证券B ，其中证券A 的标准差为40%、期望收益率为14%，证券B 的标准差为30%、期望收益率为12%, 以下说法正确的有（　　）。Ⅰ、最小方差证券组合为40%A +60%BⅡ、最小方差证券组合为36%A +64%BⅢ、最小方差证券组合的方差为0.0576Ⅳ、最小方差证券组合的方差为0 提高证券资产组合中高收益资产的价值比重，可以提高证券资产组合的预期收益率，而提高证券资产组合中高风险资产的价值比重，不一定提高证券资产组合的风险水平。() 证券投资基金可以通过有效的资产组合（ ）。 证券投资基金可以通过有效的资产组合（）。 我国对证券投资基金的投资组合规定（）。 给定证券A、B的期望收益率和方差，证券A与证券B的不同的将决定A、B的不同形状的组合线 证券组合管理中的证券投资分析是指(　　)Ⅰ.明确这些证券的价值形成机制Ⅱ.明确影响证券价格波动的诸因素及其作用机制Ⅲ.发现那些价格偏离价值的证券Ⅳ.对证券投资组合业绩进行评估