列关于在险价值VaR说法错误的是（）
A. VaR实际上是某个概率分布的点位数
B. 在险价值是指在一定概率水平α％（置信水平）下，某一金融资产或资产组合的价值在未来特定时期（N天）的最大可能损失
C. 计算VaR，目的在于明确在未来N天内投资者有α％的把握认为其资产组合的价值损失不会超过多少
D. 用数学公式来表示，VaR就是如下方程的解 Prob(△п≤-VaR)=1-α%
查看答案
热门试题
以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（ ）。
以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）
以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（ ）。
以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）
下列关于VaR计算法说法错误的是（）
以下关于VaR的说法，错误的是（ ）。
以下关于VaR的说法，错误的是()。
下列关于VaR的说法中，错误的是()。
当置信度变大时，在险价值（VaR）的取值（）。
计算在险价值VaR至少需要（ ）等方面的信息。
作为风险度量方式，情景分析和在险价值（VaR）的区别（）。
下列关于VaR的说法中，错误的有( )。
计算金融资产在险价值（VaR）需要的信息包括（）。
计算在险价值时，Prob（△Ⅱ≤-VaR） =1 -α%。其中Prob（·）表示资产组合的（）
计算在险价值VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括（）
下列关于VaR的方差一-协方差的说法错误的是()。
计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产组合的（ ）。
关于附加险的说法，错误的是（）
使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR），实施的第一步是（）
在险价值的计算式子是Prob（△Ⅱ≤-VaR）=1-α%，其中Prob（）表示资产组合的（）
