下列关于在险价值VaR说法错误的是（）。
A. 一般而言，流动性强的资产往往需要每月计算VaR，而期限较长的头寸则可以每日计算VaR
B. 投资组合调整
C. 较大的置信水平意味着较高的风险厌恶程度，希望能够得到把握较大的预测结果，也希望所用的计算模型在对极端事件进行预测时失败的可能性更小
D. 在置信水平α%的选择上，该水平在一定程度上反映了金融机构对于风险承担的态度或偏好
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某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依据（）。
下列关于VaR的方差一-协方差的说法错误的是()。
（2016年真题）某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（ ）。
在给资产组合做在险价值（VaR）分析时，以下置信水平比下最大的VaR是（）
以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（ ）。
以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）
以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（ ）。
以下关于风险价值（VaR）的说法正确的是（）
以下关于VaR的说法，错误的是（ ）。
以下关于VaR的说法，错误的是()。
当置信度变大时，在险价值（VaR）的取值（）。
计算在险价值VaR至少需要（ ）等方面的信息。
下列与风险价值（VaR）相关的描述，错误的是（ ）。
下列与风险价值（VaR）相关的描述，错误的是（）
下列与风险价值（VaR）相关的描述，错误的是（ ）。
下列关于风险价值（VaR）的描述，正确的是（ ）。
下列关于风险价值(VaR)的描述，正确的是（）。
关于风险价值VaR，下列表述正确的是（）
下列关于交强险费率说法错误的是（）
作为风险度量方式，情景分析和在险价值（VaR）的区别（）。
