从全局最小方差组合开始，最小方差前沿的上半部分就称为

证券组合的叫行域中最小方差组合( )。 完全不相关的证券A和证券B ，其中证券A 的标准差为40%、期望收益率为14%，证券B 的标准差为30%、期望收益率为12%, 以下说法正确的有（　　）。Ⅰ、最小方差证券组合为40%A +60%BⅡ、最小方差证券组合为36%A +64%BⅢ、最小方差证券组合的方差为0.0576Ⅳ、最小方差证券组合的方差为0 下列对最小方差组合点的描述不正确的是（ ） 最小方差对冲比率的计算公式（）。 最小方差对冲比率的计算公式（） 中国大学MOOC: 风险最低的主要投资组合为最小方差投资组合。 最小方差对冲比率取决于（）之间的关系 卡尔曼滤波是一种递推线性最小方差估计（） 考虑完全负相关的两种证券投资组合机会集，它们的最小方差组合的标准差通常()。 假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差()。 关于下图最小方差前沿上A点和B点的说法，错误的是（　）。Ⅰ.A和B具有相同的风险Ⅱ.A具有更高的收益率Ⅲ.A的风险大于B的风险Ⅳ.B具有更高的收益率 假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为（） 实际应用中，岭回归估计量能兼顾最小方差和无偏性。( ) OLSE的 是指在所有线性无偏估计量中，最小二乘估计量具有最小方差 在给定经典线性回归的假定下，最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量。（） 最小方差法适应于投资者对预期收益率有一个（　　）的情形。 下载点击正在下载的文件，软件界面的上半部分会以（）颜色的小方块显示文件下载情况。 （）用于擦拭马桶上半部（水箱）及坐圈上半部分 假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为一个_____的常数 在给定经典线性回归的假定下，最小二乘估计量是具有最小方差的线性无偏估计量。(    )