假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差()。

假设有两种证券A、B，某投资组合将资金的30％，购买了证券A，70%的资金购买了证券B，到期时证券A的收益率为5%，证券B的收益率为10%，则该证券组合的收益率为（） 在不许卖空的情况下，两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合。（） 考虑完全负相关的两种证券投资组合机会集，它们的最小方差组合的标准差通常()。 在不许卖空的情况下，两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合（） 两种证券组合的可行域呈现（）。<br/>Ⅰ完全正相关<br/>Ⅱ完全负相关<br/>Ⅲ不相关<br/>Ⅳ组合线的一般情形 由两种证券所组成的证券资产组合，组合内两种证券之间的相关程度越低，则组合的风险分散效应越弱。() 两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。（ ） 两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵销任何风险 证券A和B完全负相关，二者完全反向变化，同时买入两种证券可抵消风险。（） 由两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵销任何风险。 （ ） 利用两种资产构建组合，两种资产相关系数越（）则越有利降低组合风险，卖空（）限制，组合收益可超出两种资产的收益率 两种股票完全负相关时，则把这两种股票合理的组合在一起时（） 当两种证券完全正相关时，由此形成的证券组合 两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（） 当两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（） 两种资产的负相关程度越高，其投资组合分散风险的效果越差（） 考虑两种完全负相关的风险证券A和B.A的期望收益率为10％，标准差为l6％（） 在两种完全不相关证券组合中，可以通过按适当比例买入两种证券，获得比两种证券中任何一种风险都小的证券组合。（） 在两种完全不相关证券组合中，可以通过按适当比例买入两种证券，获得比两种证券中任何一种风险都小的证券组合（） 当两种证券投资收益率之间完全正相关时，两种证券之间的相关系数为（）。