卡尔曼滤波是一种递推线性最小方差估计（）

从全局最小方差组合开始，最小方差前沿的上半部分就称为（） 从全局最小方差组合开始，最小方差前沿的上半部分就称为 下列关于卡尔曼滤波的描述正确的是（? ? ） 下列关于卡尔曼滤波的描述正确的是（） 卡尔曼滤波的模型主要包括以下几个方程（　） 实际应用中，岭回归估计量能兼顾最小方差和无偏性。( ) 在最小方差前沿最左边的拐点处会有一条与纵轴平行的直线与最小方差前沿相切形成的交点叫做（　　）。 最优风险资产组合的方差就是整体最小方差组合（） 最优风险资产组合的方差就是整体最小方差组合。() 最小方差组合所代表的组合在所有可行组合中方差最小。（） 最小方差对冲比率的计算公式（）。 最小方差对冲比率的计算公式（） 利用卡尔曼滤波解决组合导航问题时只能用反馈校正（） 多重共线性的存在会降低普通最小二乘估计的方差 下列关于对最小方差前沿的表述错误的是（　　） 证券组合的可行域中最小方差组合()。 如果回归模型中随机误差项之间存在序列相关，则普通最小二乘估计量不是无偏估计量，也不再具有最小方差的性质。 如果回归模型中随机误差项之间存在序列相关，则普通最小二乘估计量不是无偏估计量，也不再具有最小方差的性质。 如果回归模型中随机误差项之间存在序列相关，则普通最小二乘估计量不是无偏估计量，也不再具有最小方差的性质。   完全不相关的证券A和证券B ，其中证券A 的标准差为40%、期望收益率为14%，证券B 的标准差为30%、期望收益率为12%, 以下说法正确的有（　　）。Ⅰ、最小方差证券组合为40%A +60%BⅡ、最小方差证券组合为36%A +64%BⅢ、最小方差证券组合的方差为0.0576Ⅳ、最小方差证券组合的方差为0