考虑完全负相关的两种证券投资组合机会集，它们的最小方差组合的标准差通常()。

下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（） 在不许卖空的情况下，两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合。（） 在不许卖空的情况下，两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合（） 下图列示了M、N两种证券在相关系数为-1、0.3、0.6和1时投资组合的机会集曲线，其中代表相关系数为0.6机会集曲线是（） 两种证券组合的可行域呈现（）。<br/>Ⅰ完全正相关<br/>Ⅱ完全负相关<br/>Ⅲ不相关<br/>Ⅳ组合线的一般情形 下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（    ）。 （2013年）下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（）。 证券A和B完全负相关，二者完全反向变化，同时买入两种证券可抵消风险。（） （2013年真题）下列关于两种证券组合的机会集曲线的说法中，正确的是（　　）。 当两种证券完全正相关时，由此形成的证券组合 两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（） 两种股票完全负相关时，则把这两种股票合理的组合在一起时（） A证券的期望报酬率为12%，标准差为15%；B证券的期望报酬率为18%，标准差为20%。投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界小于机会集（与机会集不重合），以下结论中正确的有（　　）。 当两种证券完全相关时，它们的相关系数是( ) 当两种证券完全正相关时，由此所形成的证券组合（） 两种资产的负相关程度越高，其投资组合分散风险的效果越差（） 当两种证券完全正相关时，它们的相关系数是（） 在两种完全不相关证券组合中，可以通过按适当比例买入两种证券，获得比两种证券中任何一种风险都小的证券组合。（） 在两种完全不相关证券组合中，可以通过按适当比例买入两种证券，获得比两种证券中任何一种风险都小的证券组合（） 对两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ.完全负相关下，可获得无风险组合Ⅱ.完全不相关下，可得到一个组合，期风险小于两个证券组合中任一证券的风险Ⅲ.当两种证券的相关系数为0.5时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险Ⅳ组合的风险与两证券间的投资比例无关