F分布是用来检验单个回归系数的显著性，而t分布就用来检验整个回归方程的显著性
。( )

（）即回归系数的显著性检验 在一元线性回归中，对回归系数的显著性检验可用F检验。 检验一元线性回归方程中回归系数的显著性，只能采用F检验。（） 检验一元线性回归方程中回归系数的显著性，只能采用F检验。() 检验一元线性回归方程中回归系数的显著性，只能采用F检验。（） 多元线性回归模型的显著性检验包括（　　）。Ⅰ．相关系数的显著性检验Ⅱ．回归系数的显著性检验，Ⅲ．残差的显著性检验Ⅳ．回归方程的显著性检验 回归分析中t检验是回归系数的显著性检验，以下说法不正确的是（）。 回归分析中t检验是回归系数的显著性检验，以下说法不正确的是（） 在线性回归中，对回归系数的显著性检验采用（） 常用的回归系数的显著性检验方法是（　　）。 常用的回归系数的显著性检验方法是（　　） 常用的回归系数的显著性检验方法是（ ）。 在检验回归系数PI的显著性时，t的正负非常重要。 主要用于检验回归系数显著性的检验方法是（） 检验一元回归系数显著性的检验方法是（） 一元线性回归模型中，回归系数的显著性检验就是检验（）。 关于回归系数的显著性检验，以下说法错误的是()。 对于多元线性回归模型，为什么在进行了总体显著性F检验之后，还要对每个回归系数进行是否为0的t检验？ 直线相关系数也需要进行显著性检验，相关系数显著，回归系数也显著；相关系数不显著，则回归系数也不显著。 当用于检验方程线性显著性的F统计量与检验单个系数显著性的t统计量结果矛盾时，可以认为出现了严重的多重共线性。