使用历史模拟法计算VaR，隐含的假设条件是标的资产收益率的历史分布相同。（ ）

计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。 VaR的主要计算方法包括( )。 Ⅰ正态分布法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟法 Ⅳ专家评价法 用历史模拟法计算VaR值时，存在的缺陷不包括（）。 VaR的计算方法有()。 ①德尔塔—正态分布法 ②局部估值法 ③历史模拟法 ④蒙特卡罗模拟法 在计算金融资产的在险价值(VaR)时用到历史模拟法和蒙特卡洛模拟法，下列表述正确的是( )。 下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法，正确的有（） 下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法，正确的有（） 下列关于计算VaR值的历史模拟法的说法，正确的有（）。 VaR的计算方法有()。Ⅰ.德尔塔一正态分布法Ⅱ.局部估值法Ⅲ.历史模拟法Ⅳ.蒙特卡罗模拟法 运用模拟法计算VaR的关键是（　　）。 运用模拟法计算VaR的关键是（） 通常认为VaR计算中的历史模拟法需要的样本数据不能少于()个。 VAR的计算方法有（ ）。①德尔塔一正态分布法②局部估值法③历史模拟法④蒙特卡罗模拟法 商业银行普遍采用的计算VaR值的方法包括（）。Ⅰ、参数法Ⅱ、历史模拟法Ⅲ、情景分析法Ⅳ、蒙特卡洛模拟法 运用模拟法计算VaR的关键在于根据模拟样本来估计组合的VaR。（　　） 方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均可以计算VaR值，其中方差一协方差法是最复杂的。（） 运用蒙特卡罗模拟法计算VaR的步骤的是（） 方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　　）。 方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　　）。 使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR），实施的第一步是（）