运用蒙特卡罗模拟法计算VaR的步骤的是（）
A. 利用计算机从前一步得到的联合分布中随机抽样，所抽得的每个样本，相当于风险因子的一种可能场景
B. 根据组合价值变化的抽样来估计其分布并计算VaR
C. 要假设风险因子服从一定的联合分布，并根据数据来估计出联合分布的参数
D. 是计算在风险因子的每种场景下组合的价值变化，从而得到组合价值变化的抽样
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蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括（）。
蒙特卡罗模拟法的实施步骤包括（）。
使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR），实施的第一步为（ ）。
VAR的计算方法有（ ）。①德尔塔一正态分布法②局部估值法③历史模拟法④蒙特卡罗模拟法
VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。()
两种模拟法分别是历史模拟法和蒙特卡罗模拟法（）。
运用模拟法计算VaR的关键是（ ）。
运用模拟法计算VaR的关键是（）
下列关于蒙特卡罗模拟法的说法中正确的是（）
关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（）。
关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。
关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。
关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。
关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是()
关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是（ ）。
运用模拟法计算VaR的关键在于根据模拟样本来估计组合的VaR。（ ）
下列关于蒙特卡罗模拟法的说法，不正确的是（）
VaR方法在利用蒙特卡罗计算VaR时，市场价格的变化来自历史观察值。( )
VaR的计算方法一般包括（）、方差－协方差法、蒙特卡洛模拟法
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（ ）。Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子(Decay Factor)可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应
