多选题

下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法,正确的有()

A. 考虑了“肥尾”现象
B. 不能度量非线性金融工具的风险
C. 通过历史数据构造收益率分布,不依赖特定的定价模型
D. 风险度量的结果受制于历史周期的长度
E. 在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时,工作量分繁重

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VaR的计算方法有()。Ⅰ.德尔塔一正态分布法Ⅱ.局部估值法Ⅲ.历史模拟法Ⅳ.蒙特卡罗模拟法 关于常用的VAR估算方法—历史模拟法,下列表述正确的是(  )。 历史模拟法在计算VaR时具有()的优点。 历史模拟法在计算VaR时具有()的优点。 关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法,下列表述错误的是()。 关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法,下列表述错误的是( )。 关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法,下列表述错误的是( )。 关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法,下列表述错误的是( )。 历史模拟法在计算VaR时,具有的优点有() 计算VaR的历史模拟法存在许多不足,包括(  )。 历史模拟法在计算VaR时具有的优点包括(  )。 VAR的计算方法有( )。①德尔塔一正态分布法②局部估值法③历史模拟法④蒙特卡罗模拟法 商业银行普遍采用的计算VaR值的方法包括()。Ⅰ、参数法Ⅱ、历史模拟法Ⅲ、情景分析法Ⅳ、蒙特卡洛模拟法 VaR的主要计算方法包括( )。 Ⅰ正态分布法 Ⅱ历史模拟法 Ⅲ蒙特卡罗模拟法 Ⅳ专家评价法 关于计算VaR值的参数选择,下列说法正确的有()。 关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法,以下表述错误的是() 关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法,以下表述错误的是( )。   方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均可以计算VaR值,其中方差一协方差法是最复杂的。() 下列关于历史模拟法的说法,正确的有(  )。 ? 下列关于历史模拟法的说法,正确的有()。
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