（）即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。

国债基差交易中，买入基差策略是买入国债现货，卖出国债期货（） 在国债基差交易中，买入基差策略是卖出国债现货、买入国债期货。（　　） 国债基差交易中，买入基差策略的做法是，买入国债现货，卖出国债期货。（ ） 当投资者预期国债基差将要扩大时，他可以进行买入基差交易，影响买入基差的因素包括（　　）。Ⅰ．现货国债Ⅱ．现货国债除以转换因子Ⅲ．总值等于现货国债量的国债期货Ⅳ．总值等于现货国债量乘上转换因子的国债期货 做多国债基差，即投资者认为基差会上涨，则（），待基差上涨后分别平仓获利 做多国债基差，即投资者认为基差会上涨，国债现货价格的上涨（下跌）幅度会高于（低于）期货价格乘以转换因子上涨（下跌）的幅度，则（），待基差上涨后分别平仓获利 （　　）是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。Ⅰ．买入基差Ⅱ．卖出基差Ⅲ．基差的多头Ⅳ．基差的空头 （　　）是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。Ⅰ买入基差Ⅱ卖出基差Ⅲ基差的多头Ⅳ基差的空头 做多国债基差，即投资者认为基差会上涨，国债现货价格的上涨（下跌）幅度会高于（低于）期货价格乘以转换因子上涨（下跌）的幅度，则（  ），待基差上涨后分别平仓获利。 国债期货买入套利适用于国债期货合约间价差低估的情形，（）待价差恢复后，同时平仓获利 （）是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。<br/>Ⅰ买入基差<br/>Ⅱ卖出基差<br/>Ⅲ基差的多头<br/>Ⅳ基差的空头 国债（  ）是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入（或卖出）现货国债并卖出（或买入）国债期货，以期获得套利收益的交易策略。 下列属于卖出国债基差的策略的是（）。 国债基差=国债现货价格+国债期货价格x转换因子（） 国债基差=国债现货价格+国债期货价格x转换因子。（ ） 买入价差套利，适用于国债期货合约间价差低估的情形，（）待价差恢复后，同时平仓获利 在基差(现货价格—期货价格)为+2时，买入现货并卖出期货，在基差多少时结清部位可获利（） 国债基差是指国债现货价格和可交割国债对应期货价格之差，用公式表7N如下： 国债基差=国债现货价格-国债期货价格÷转换因子() 买入价差套利，适用于国债期货合约间价差低估的情形，（   ）待价差恢复后，同时平仓获利。 国债期货跨期套利包括（）两种。 Ⅰ.国债期货买入套利 Ⅱ.国债期货卖出套利 Ⅲ.“买入收益率曲线”套利 Ⅳ.“卖出收益率曲线”套利