国债基差是指国债现货价格和可交割国债对应期货价格之差，用公式表7N如下： 国债基差=国债现货价格-国债期货价格÷转换因子()

国债期货的基差指的是用经过转换因子调整之后期货价格与现货价格之间的差额。（　　） 国债期货的基差指的是现货价格与用经过转换因子调整之后期货价格之间的差额（） 国债期货的基差指的是现货价格与用经过转换因子调整之后期货价格之间的差额。（　　） 用经过转换因子调整之后的期货价格与其现货价格之间的差额称之为国债期货的基差。（） 从报价方式可以看出，短期利率期货价格通常和市场利率呈反向变动。影响和决定国债期货价格的主要因素是国债现货价格，而国债现货价格主要受市场利率影响，并和市场利率呈反向变动 2013年记账式附息（三期）国债，票面利率为3.42%，到期日为2020年1月24日。对应于TF1509合约的转换因子为1.0165。 2015年4月3日上午10时，现货价格为99.547，期货价格为96.521。 国债基差=国债现货价格-国债期货价格×转换因子=99.547-96.521×1.0165=1.4334 当期货价格高于现货价格时，基差为（ ）。 当期货价格高于现货价格时，基差为（）。 当期货价格高于现货价格时，基差为（ ）。 在反向市场上，由于期货价格小于现货价格，所以到交割月份期货价格和现货价格不能趋于一致。( ) 在反向市场上，由于期货价格小于现货价格，所以到交割月份期货价格和现货价格不能趋于一致。 （） 做多国债基差，即投资者认为基差会上涨，国债现货价格的上涨（下跌）幅度会高于（低于）期货价格乘以转换因子上涨（下跌）的幅度，则（），待基差上涨后分别平仓获利 在基差(现货价格-期货价格)为+2时，买入现货并卖出期货，在基差？时结清可盈亏相抵 在基差（现货价格-期货价格）为+2时，买入现货并卖出期货，在基差()时结清可盈亏相抵。 当期货价格高于现货价格时，基差为负，这种市场状态称为反向市场；当现货价格高于期货价格时，基差为正，这种市场状态称为正向市场。 4月3日，TF1509合约价格为96．425，对应的可交割国债现货价格为98．750，转换因子为1．0121，则该国债基差为()。 一般来说，越接近期货交割的月份，现货价格与期货价格之差，即基差（） 做多国债基差，即投资者认为基差会上涨，国债现货价格的上涨（下跌）幅度会高于（低于）期货价格乘以转换因子上涨（下跌）的幅度，则（  ），待基差上涨后分别平仓获利。 在基差（现货价格一期货价格）为+时，买入现货并卖出期货，在基差（ ）时结清可盈亏相抵。 当期货价格低于现货价格时，基差为正值，这种市场状态称为（ ）。