（　　）是指买入现货国债并卖出相当于转换因子数量的期货合约。
Ⅰ．买入基差
Ⅱ．卖出基差
Ⅲ．基差的多头
Ⅳ．基差的空头

套期保值的基本做法是（）<br/>I.持有现货空头，买入期货合约<br/>II.持有现货空头，卖出期货合约<br/>III.持有现货多头，卖出期货合约<br/>IV.持有现货多头，买入期货合约 国债基差交易中，买入基差策略的做法是，买入国债现货，卖出国债期货。（ ） 买入基差（基差多头）策略是指买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利。（ ） 买入基差（基差多头）策略是指买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利（） 做空国债基差，是指买入国债现货，卖出国债期货，待基差上涨后平仓获利 买入基差策略即买入国债现货、卖出国债期货，待基差（）平仓获利 （）即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。 卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略是（ ）。 （   ）即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。 对于国债期货而言，影响基差的因素包括（ ）。①国债期货价格②国债期货价格乘上转换因子③国债现货价格④国债现货价格乘上转换因子 如果可交割国债票面利率高于国债期货合约标的票面利率，转换因子大于1;如果可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率，转换因子小于1。（ ） 如果可交割国债票面利率高于国债期货合约标的票面利率，转换因子大于1;如果可交割国债票面利率低于国债期货合约标的票面利率，转换因子小于1（） 由于国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子，比较债券组合和国债期货合约的基点价值，可以得到对冲所需国债期货合约数量。（ ） 由于国债期货合约的基点价值约等于最便宜可交割国债的基点价值除以其转换因子，比较债券组合和国债期货合约的基点价值，可以得到对冲所需国债期货合约数量（） 对于利率期货而言，影响基差的因素包括（　　）。Ⅰ．国债期货价格Ⅱ．国债期货价格乘上转换因子Ⅲ．国债现货价格Ⅳ．国债现货价格乘上转换因子 对于利率期货而言，影响基差的因素包括（　　）。Ⅰ 国债期货价格Ⅱ 国债期货价格乘以转换因子Ⅲ 国债现货价格Ⅳ 国债现货价格乘以转换因子 国债基差=国债现货价格+国债期货价格x转换因子。（ ） 国债基差=国债现货价格+国债期货价格x转换因子（） 可交割国债与期货合约标的名义标准国债之间的转换比例就是转换因子。（ ） 对于利率期货而言，影响基差的因素包括（）。<br/>Ⅰ．国债期货价格<br/>Ⅱ．国债期货价格乘上转换因子<br/>Ⅲ．国债现货价格<br/>Ⅳ．国债现货价格乘上转换因子