国债期货跨期套利包括（）两种。 Ⅰ.国债期货买入套利 Ⅱ.国债期货卖出套利 Ⅲ.“买入收益率曲线”套利 Ⅳ.“卖出收益率曲线”套利

国债（  ）是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入（或卖出）现货国债并卖出（或买入）国债期货，以期获得套利收益的交易策略。 国债期货基差交易套利策略有（） 国债期货买入套期保值适用的情形有（ ）。 套利指令是指同时买入和卖出两种或两种以上期货合约的指令。它包括跨品种套利指令、跨期套利指令和跨市套利指令等。 国债期货市场中的套利类型与商品期货的套利类型是一样的。() 以下属于国债期货跨品种套利的是( )。 以下不属于国债期货合约间套利（） 套利指令是指同时买入和卖出两种或两种以上期货合约的指令。它包括跨商品(品种)套利指令、跨期套利指令和跨市场套利指令等。（ ） 国债期货的买入套期保值适用的情形有（  ）。 国债期货买入套期保值适用的情形主要有（　）。 国债期货的买入套期保直适用的情形有（ ） 适用国债期货买入套期保值策略的情形主要有（）。 以下适用国债期货买入套期保值的情形主要有（ ）。 （）的大小决定了国债期货与现券之间的套利机会。 下列关于国债期货合约间套利的说法，正确的是（）。 以下有可能产生五年期国债期货和十年期国债期货间套利交易机会的是（ ）。 在国债期货交易中，当国债期货不同交割月份合约间价差过大或过小时，就存在潜在的套利机会。 决定国债期货与现券之间的套利机会的是（）的大小 套利指令是指同时买人和卖出两种或两种以上期货合约的指令。它包括跨品种套利指令、跨期套利指令和跨市套利指令等。() 国债基差交易中，买入基差策略是买入国债现货，卖出国债期货（）