风险价值（VAR）模型，（）估算银行真实损失的金额

下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是() 下列关于风险价值((VaR)模型置信水平的描述，正确的是( )。 下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（） 在商业银行市场风险管理中，风险价值（VaR）方法能够（） 在商业银行市场风险管理中，风险价值（VaR）方法能够（）。 市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等。（　） 市场风险内部模型用于计量市场风险导致未来潜在损失的金融模型，主要包括VaR值等风险计量模型、金融工具估值模型、市场数据构建模型等（） 在风险价值估算方法中，（　）被认为是最精准贴近的计算VaR值方法。 商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR)，随置信水平的增加而()，随持有期的增加而()。 商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR)，随置信水平的增加而()，随持有期的增加而()。 在事后检验中，如果市场风险计量模型的估算结果比实际发生损失的频率和金额都相差较多，则说明市场风险计量模型可靠性低。 在事后检验中，如果市场风险计量模型的估算结果比实际发生损失的频率和金额都相差较多，则说明市场风险计量模型可靠性低。 计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括（ ）。 风险价值（VaR）又称（ ）。 风险价值（VaR）又称（　　）。 下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是(      )。 下列关于市场风险价值（VaR） 和预期尾部损失（ES）的表述正确的是（ ）。 下列关于风险价值（VaR）与预期尾部损失（ES）的表述，最不恰当的是（）。   下列关于市场风险价值（VaR）和预期尾部损失(ES)的表述正确的是()。   商业银行风险计量模型应当能够真实反映商业银行的风险状况，模型开发应做到（ ）。