商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR)，随置信水平的增加而()，随持有期的增加而()。

商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（　　）。 商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时,VaR的乘数因子不得低于（） 根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由（）人员负责。 商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时,VaR的乘数因子不得低于(    )。 根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由模型开发和运行人员与市场风险管理人员共同进行（） 根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由模型开发和运行人员与市场风险管理人员共同进行。 在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有（　　）。 在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有（）。 商业银行市场风险加权资产计量的方法包括标准法和内部模型法（） 假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期V（） 商业银行采用内部模型计算市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为内部模型（ ）。 风险价值现已成为计量市场风险的主要指标，也是商业银行采用内部模型计算市场风险资本要求的主要依据。（ ） 商业银行市场风险包括（　　）。 商业银行市场风险包括（）。   假设某商业银行利用内部模型计算出某投资组合的当期VaR为10万美元，监管当局为该银行设定的附加因子为0.5，则当期需要为该组合配置（）市场风险监管资本才能满足监管要求 商业银行采用内部模型计量市场风险时，应当采用压力测试进行补充，因为市场风险内部模型（　　）。 在商业银行市场风险管理中,采用内部模型法的主要优点有(     )。 根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行市场风险加权资产计量采用内部模型法的，内部模型法资产覆盖率应不低于（） 商业银行市场风险可以分为（）。 商业银行市场风险可以分为（）