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下列关于市场风险价值(VaR)和预期尾部损失(ES)的表述正确的是()。
单选题
下列关于市场风险价值(VaR)和预期尾部损失(ES)的表述正确的是()。
A. 置信区间发生变动时,VaR随之变动,但ES不变
B. ES是一定置信水平下,超过VaR值水平的潜在损失均值
C. 2019年1月《市场风险的最低资本要求》采用VaR代替ES
D. VaR和ES计算,都需要基于正态分布假设
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