下列关于风险价值（VaR）与预期尾部损失（ES）的表述，最不恰当的是（）。
A. 巴塞尔协议Ⅲ市场风险新规采用ES代替VaR
B. 采用历史模拟法计算VaR，不需要基于任何分布假设
C. 当选择的置信区间发生变动时，VaR随之变动，但ES不变
D. ES是一定置信水平下，超过VaR值水平的潜在损失均值
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（2020年真题）关于预期损失（ES）指标，以下表述错误的是（ ）
关于风险价值VaR，以下表述正确的是（）。
（2018年真题）关于风险价值VaR，下列表述正确的是（ ）。
关于信用风险预期损失，下列表述正确的有（）。
风险价值（VAR）模型，（）估算银行真实损失的金额
下列关于风险价值（VaR）的描述，正确的是（ ）。
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下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是（）
下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是( )。
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下列与风险价值（VaR）相关的描述，错误的是（ ）。
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关于预期损失，下列表述正确的是（ ）。
下列关于商业银行信用风险预期损失的表述，错误的是( )。
下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是()
下列关于风险价值((VaR)模型置信水平的描述，正确的是( )。
下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（）
