根据CreditRisk+模型，假设一个组合的平均违约率为2%，e=2.72，则该组合发生4笔贷款违约的概率为( )。

AD-AS模型与IS-LM模型相比，其改变的一个基本假设是（） 根据资本资产定价模型,一个充分分散化的资产组合的报酬率和相关 根据资本资产定价（CAPM）模型,一个充分分散的资产组合的收益率和__因素相关（） 第 9 题 如果一个贷款组合中违约贷款的个数服从泊松分布，如果该贷款组合的违约概率是5%，那么该贷款组合中有10笔贷款违约的概率是（） 多元线性回归模型与简单线性回归模型相比，增加了一个假设是（） ()是根据针对火灾险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合 中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。 ( )是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。 ( )是根据针对火灾险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。 以下哪个是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态() 在下列资产定价模型中，哪一个模型反映了证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间的均衡关系()。 在信用风险组合管理模型中，违约模型的重要输入参数不包括()。 一个投资组合有3支债券，假设每支债券的违约事件是相互独立且同分布的，每支债券在一年内违约的概率为2．3%，则第二年有两支债券违约的概率是（）   证券组合理论的一个前提是假设投资者根据证券的预期收益率和标准差来选择证券组合。() 二叉树模型的推导始于建立一个投资组合，属于这个投资组合内容的有（　）。 在证券投资组合理论的各种模型中，反映证券组合期望收益水平和一个或多个风险因素之间均衡关系的模型是()。 当使用资本资产定价模型（CAPM）来估计一个企业的权益资本成本时，一个基本的假设是 中国大学MOOC: 假设无风险收益率为6%。某一个资产组合的贝塔值为1.5，阿尔法值为3%，平均收益率为18%。根据资产组合业绩的詹森测度，你认为市场资产组合的收益率会是____。 一个投资组合风险大于平均市场风险，则它的β值可能为( )。 一个投资组合风险小于市场平均风险，则它的β值可能为( ) 一个投资组合风险小于市场平均风险，则它的β值可能为（　　）。