在计算VaR时，建立概率分布模型的基本步骤是（）。

计算VaR时，需要建立资产组合价值与各个风险因子的数学关系模型，这些风险因子包括（ ）。 需求模型建立的基本步骤不包括()。 建立岗位胜任特征模型的基本程序和步骤是（）。 在利用德尔塔一正态分布法计算VaR时，VaR的值取决于(　　)。 简述建立输入输出模型的基本步骤。 建立需求模型的基本步骤中不包括()。 在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法包括（） 在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有（　　）。 在资产组合价值变化的分布特征方面，建立各个风险因子的概率分布模型的方法有（ ）。? 中国大学MOOC: 正态分布法计算VaR时，获取正态分布分位点的函数是（）。 下列不属于建立E－R模型基本步骤的是（） 在建立风险因子的概率分布模型时，利率服从对数正态分布，股票指数价格服从一个均值回归随机过程。（　　） 运用蒙特卡罗模拟法计算VaR的步骤的是（） 利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（） 概率分布翻的建立需要( ) 。 企业往往运用VaR模型来计算汇率风险，该模型涉及的参数包括( )。 下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有（） 下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有（　） 要确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须确定的基本要素有确定持有期限和（ ）。 下列各项不属于计算VaR的模型最广泛使用的是（　）