企业往往运用VaR模型来计算汇率风险，该模型涉及的参数包括( )。

商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（　　）。 为量化操作风险，邓肯威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用VaR技术对操作风险进行计量。该方法包括哪些步骤?（） 商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时,VaR的乘数因子不得低于（） 下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有（） 下列属于计算VaR的模型最广泛使用的有（　） 为量化操作风险，邓肯威尔逊开发出了“因果关系模型”方法，运用VaR技术对操作风险进行计量。该方法包括的步骤有（）。 运用计量模型来正确评价投资的风险/收益水平属于（） 以下（）是针对汇率风险的计量模型。 在计算VaR时，建立概率分布模型的基本步骤是（）。 企业采用VaR计算汇率风险，以估计由企业活动导致的外汇头寸的风险程度时需要掌握的参数有（） ( )是比较VAR模型的估计结果与实际损益情况，以评估VAR模型的有效性。 下列关于风险价值((VaR)模型置信水平的描述，正确的是( )。 下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是() 下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（） 商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时,VaR的乘数因子不得低于(    )。 根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计算风险监管资本时的附加因子的取值是（）。 a商业银行在判断贷款机构违约可能性时，采用风险管理模型，a银行判断该风险管理模型是否满足var设定的水平，下列统计方法最合适的是（） 市场风险压力测试主要目标在于弥补VaR模型缺陷和强化风险管理（） 市场风险压力测试主要目标在于弥补VaR模型缺陷和强化风险管理。（ ） 以下哪些关于风险模型支持的描述是正确的（） I.如果能正确使用VaR模型，可能会避免某些金融灾难案例的发生 II.优秀企业一定会为其排序前50位的关健性风险建立监控模型 III.风险价值模型的建立一般需要大量的历史数据作支持 IV.只有金融行业才有建立VaR风险模型的必要