完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为（）。

证券A和B完全负相关，二者完全反向变化，同时买入两种证券可抵消风险。（） 完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的期望收益为（ ） 完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率 为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的期望收益为()。 完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。 完全正相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%，证券B的期望收益率为20%，标准差为8%。如果投资证券A、证券B的比例分别为30%和70%。证券组合的标准差为（）。 考虑5%收益的国库券和下列风险证券： 证券A：期望收益=0.15；方差=0.04 证券B：期望收益=0.10；方差=0.0225 证券C://期望收益=0.12；方差=0.01 证券D://期望收益=0.13；方差=0.0625 风险厌恶者将选择由国库券和上述风险证券之一组成的哪一个资产组合？（） 给定证券A、B的期望收益率和方差，证券A与证券B的不同的将决定A、B的不同形状的组合线 考虑两种完全负相关的风险证券A和B.A的期望收益率为10％，标准差为l6％（） 已知 A、 B两种证券期望报酬率的方差分别为 1.44%和 0.36%，两种证券期望报酬率的协方差为 0.005，则两种证券期望报酬率之间的相关系数为（　　）。 当两种证券完全负相关时，由他们所形成的证券组合()。 证券特征线表示证券期望收益率与证券方差的正向关系。（ ） 考虑完全负相关的两种证券投资组合机会集，它们的最小方差组合的标准差通常()。 假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差()。 协方差衡量两只证券收益率变动的正相关性或负相关性 已知：A、B两种证券构成证券投资组合：A证券的预期收益率10%，方差是O:O144;投资比重为80%；B证券的预期收益率为18%，方差是0.04，投资比重为20%：A证券收益率与B证券收益率的协方差是0.0048。 根据上述资料，回答下列问题： (2)计算A证券与B证券的相关系数为( )。 已知证券组合P是由证券A和B构成，证券A和B的期望收益、标准差以及相关系数如表7-8所示。{图}那么，（） 两种完全负相关证券组合的结合线为一条折线。（） 两种完全负相关的股票组成的证券组合，不能抵消任何风险。 为了降低证券组合的风险，应选择收益负相关的证券进行组合。() A证券的预期收益率为10%，B证券的预期收益率为20%，A证券和B证券占投资组合的比重分别为40%和60%，该投资组合的期望收益率为（ ）。