为了降低证券组合的风险，应选择收益负相关的证券进行组合。()

证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差有关，而且与各证券收益率的相关程度有关。（） 完全负相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为16%，证券B的方差为30%，期望收益率为12%，如果证券组合P为50%A+50%B，以下说法正确的有（）。 进行证券组合投资可以（）。Ⅰ．防范系统风险 Ⅱ．实现在一定风险水平上收益最大Ⅲ．规避政府监管 Ⅳ．降低风险 （2019年）证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差有关，而且与各证券收益率的相关程度有关。（ ） 当代证券组合理论认为不同证券的投资组合可以降低风险，证券的种类越多，风险越小，包括全部证券的投资组合风险为零（） 证券组合理论认为不同证券的投资组合可以降低风险，证券的种类越多，风险越小，包括全部证券的投资组合风险等于零（） 由两项证券资产构成的投资组合中，只有在这两项资产收益率负相关的情况下才能分散该组合的风险（） 在不许卖空的情况下，两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合。（） 在不许卖空的情况下，两种完全负相关的证券可以组合成为无风险组合（） 证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平。 （ ） 证券组合理论认为，证券组合的风险随着组合所包含证券数量的增加而降低，尤其是证券间关联性极低的多元化证券组合可以有效地降低非系统风险，使证券组合的投资风险趋向于市场平均风险水平（） 资产组合理论表明，证券组合的风险随着组合所包含的证券数量的增加而降低，资产间（）多元化证券组合可以有效降低个别风险。 假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差()。 对两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ.完全负相关下，可获得无风险组合Ⅱ.完全不相关下，可得到一个组合，期风险小于两个证券组合中任一证券的风险Ⅲ.当两种证券的相关系数为0.5时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险Ⅳ组合的风险与两证券间的投资比例无关 对两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（）Ⅰ.完全负相关下，可获得无风险组合Ⅱ.不相关情况下，可得到一个组合其风险小于两个证券组合中任一证券的风险Ⅲ.当两种证券间的相关系数为0.5时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险Ⅳ.组合的风险与两证券间的投资比例无关 证券组合的风险水平不仅与组合中各证券的收益率标准差有关，而且与各证券收益率的相关程度有关。（2019年卷1)（ ） 一般来说，风险规避的投资者会选择较为一般的收益率水平；追求市场平均收益水平的投资者会选择（）。Ⅰ.市场指数基金Ⅱ.收入型证券组合Ⅲ.平衡型证券组合Ⅳ.增长型证券组合Ⅴ.市场指数型证券组合 （2020年）由两项证券资产构成的投资组合中，只有在这两项资产收益率负相关的情况下才能分散该组合的风险。（　　） 证券组合风险的大小不仅与单个证券的风险有关，而且与各个证券收益间的（）关系 关于两种证券构成的组合，在不允许卖空的情况下，下列说法正确的有（）Ⅰ完全负相关下，可获得无风险组合Ⅱ不相关情况下，可得到一个组合，其风险小于两个证券组合中任一证券的风险Ⅲ当两种证券间的相关系数为０.５时，得不到一个组合使得组合风险小于单个证券的风险Ⅳ组合的风险与两证券间的投资比例无关