对于零售类风险暴露，应采用初级法，即违约概率、违约损失率和违约风险暴露等由监管部门规定。（）

对于零售贷款违约损失率的估计，以下正确的是（） 实施（）的商业银行自行估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和期限。 商业银行采用初级内部评级法，非零售风险暴露中没有合格抵质押品的高级债权和次级债权的违约损失率分别为（）%和（）%。 实施内部评级法的商业银行，在非零售风险暴露内部评级体系设计中，应具备（）以上的历史数据来估计违约概率，（）以上的历史数据来估计违约损失率 内部评级高级法需要银行通过自身的评级体系估计违约概率、违约风险暴露和违约损失率三个参数。 内部评级高级法需要银行通过自身的评级体系估计违约概率、违约风险暴露和违约损失率三个参数（） 下列属于信用风险构成要素的是（　　）。①违约概率②违约损失率③违约风险暴露④预期损失和非预期损失 内部评级法下经济资本计量的基础是()，包括债务人违约概率、违约后债项的违约损失率、违约风险暴露、期限。 内部评级法下经济资本计量的基础是（），包括债务人违约概率、违约后债项的违约损失率、违约风险暴露、期限 （）的定义是内部评级法的重要定义，是估计违约概率、违约损失率（LGD）、违约风险暴露（EAD）等信用风险参数的基础 采用内部评级法计量信用风险监管资本时,信用风险缓释功能体现为降低（） Ⅰ抵(质)押品回收率 Ⅱ违约损失率 Ⅲ违约风险暴露 Ⅳ违约概率   采用回收现金流法计算违约损失率时，若回收金额为2亿元，回收成本为0.8亿元，违约风险暴露为1.5亿元，则违约损失率为()【违约损失率=1-(回收金额-回收成本)/违约风险暴露】 以下关于零售违约损失率的说法正确的是（） 根据巴塞尔协议Ⅱ，违约的定义是估计（ ）等信用风险参数的基础。Ⅰ.违约意愿Ⅱ.违约概率Ⅲ.违约损失率Ⅳ.违约风险暴露 下列属于信用风险构成要素的是（　　）。①违约概率②违约损失率③违约风险暴露④交易对手信用风险 现代信用风险分析的构成要素包括()。 l.违约概率 II.违约损失率 III.违约时的风险暴露 IV.违约时间 下列属于信用风险构成要素的是（）。<br/>①违约概率<br/>②违约损失率<br/>③违约风险暴露<br/>④预期损失和非预期损失 违约损失率是指某一债项违约导致的损失金额占该债项违约时风险暴露的比例，即损失占违约风险暴露的百分比。 违约损失率是指某一债项违约导致的损失金额占该债项违约时风险暴露的比例，即损失占违约风险暴露的百分比。 采用内部评级法计量信用风险监管资本时,信用风险缓释功能体现为降低（　　）Ⅰ抵（质）押品回收率Ⅱ违约损失率Ⅲ违约风险暴露Ⅳ违约概率