采用内部模型的商业银行应当恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果，并充分认识到内部模型的局限性，运用（）和其他非统计类计量方法对内部模型方法进行补充。

在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有（　　）。 在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有（）。 商业银行市场风险内部模型的定量要求有（ ）。 商业银行市场风险内部模型的主要优点包括（） 商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）。 商业银行市场风险内部模型的定量要求有（）。 商业银行市场风险内部模型的定量要求有（　　）。 商业银行市场风险内部模型的定量要求有（ ）。 商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险。市场风险的计量方式包括()和运用内部模型计算风险价值等。 商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（　　）。 商业银行采用高级计量法，应当基于内部损失数据和内部控制因素建立操作风险计量模型。（） 商业银行采用内部模型法计量市场风险的，需经银监会核准，且内部模型法覆盖率不得低于（）。 根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行市场风险加权资产计量采用内部模型法的，内部模型法资产覆盖率应不低于（） 商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时,VaR的乘数因子不得低于（） 商业银行采用内部模型法,若未覆盖所有市场风险，经银监会核准，可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求，但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求（） 商业银行采用内部模型法，其最低市场风险资本要求为一般风险价值的12.5倍。（　　） 商业银行采用内部模型法，其最低市场风险资本要求为一般风险价值的12．5倍（） 商业银行市场风险加权资产计量的方法包括标准法和内部模型法（） 商业银行应当确保市场风险模型输入数据准确、完整、及时。() 根据《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行的董事会、高级管理层和与市场风险管理有关的人员应当了解本行采用（），以便准确理解市场风险的计量结果。