多选题

商业银行市场风险内部模型的定量要求有()。

A. 置信水平采用99%的单尾置信区间
B. 应采用历史模拟法计算VaR值
C. 持有期为10个交易日
D. 至少每三个月更新一次数据
E. 市场价格的历史观测期至少为一年

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根据《商业银行市场风险管理指引》规定,银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值,内部模型的检验应当由()人员负责。 根据《商业银行资本管理办法(试行)》,商业银行市场风险加权资产计量采用内部模型法的,内部模型法资产覆盖率应不低于() 商业银行市场风险加权资产为市场风险资本要求的()。 商业银行市场风险管理总体要求包括的内容有() 商业银行市场风险管理总体要求包括()。 根据《商业银行市场风险管理指引》规定,银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值,内部模型的检验应当由模型开发和运行人员与市场风险管理人员共同进行。 根据《商业银行市场风险管理指引》规定,银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值,内部模型的检验应当由模型开发和运行人员与市场风险管理人员共同进行() 下列属于商业银行市场风险的有()。 按照《商业银行市场风险管理指引》规定,商业银行应当按照银监会关于商业银行内部控制的有关要求,建立完善的市场风险管理内部控制体系,作为银行整体__的有机组成部分() 商业银行市场风险包括(  )。 商业银行市场风险包括()。   按照《商业银行市场风险管理指引》的要求,内部审计力量不足的商业银行,应当委托()对其市场风险的性质、水平及市场风险管理体系进行审计。 商业银行市场风险控制的主要方法有( )。 商业银行市场风险控制的主要方法有() 商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的()倍 商业银行采用内部模型计量市场风险时,应当采用压力测试进行补充,因为市场风险内部模型(  )。 商业银行市场风险管理总体要求包括的主要内容有()。 商业银行市场风险可以分为()。 商业银行市场风险可以分为() 根据银监会《市场风险资本计量内部模型法指引》,使用内部模型法计量市场风险的商业银行,其最低市场风险监管资本要求为()与()之和。
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