商业银行市场风险加权资产计量的方法包括标准法和内部模型法（）

商业银行可自主变更信用风险加权资产计量方法（） 商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时，VaR乘数因子不得低于（　　）。 商业银行市场风险控制的主要方法包括()。 商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时,VaR的乘数因子不得低于（） 商业银行市场风险包括（　　）。 商业银行市场风险包括（）。   商业银行可以采用标准法和（）计量市场风险资本要求。 商业银行可以采用以下方法计量操作风险加权资产： 商业银行可以采用以下方法计量信用风险加权资产： 商业银行可以采用以下哪些方法计量信用风险加权资产（） 根据《商业银行市场风险管理指引》规定，银监会鼓励业务复杂程度和市场风险水平较高的商业银行逐步开发和使用内部模型计量风险价值，内部模型的检验应当由（）人员负责。 根据《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行应当（）实施事后检验，以此为依据对市场风险计量方法或模型进行调整和改进。 未经银监会核准，商业银行不得变更信用风险加权资产计量方法。 商业银行可以不经银监会批准私自变更信用风险加权资产计量方法（） 商业银行风险加权资产包括： 商业银行风险加权资产包括： 商业银行市场风险限额包括等（） 根据《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行应当定期实施（），将市场风险计量方法或模型的估算结果与实际结果进行比较，以此为依据对市场风险计量方法或模型进行调整和改进。 商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时,VaR的乘数因子不得低于(    )。 商业银行采用内部模型法,若未覆盖所有市场风险，经银监会核准，可组合采用内部模型法和标准法计量市场风险资本要求，但银行集团内部同一机构不得对同一种市场风险采用不同方法计量市场风险资本要求（）