在套期保值中，存在的标的资产和套期保值对象不同造成的风险为()

基本的最优套期保值比率是最大方差套期保值比率，即使得整个套期保值组合（包括用于套期保值的资产部分）收益的波动最小化的套期保值比率，具体体现为整个资产组合收益的方差最小化。（） 期货市场上的套期保值可以分为（ ）最基本的操作方式。 Ⅰ.投机式套期保值 Ⅱ.避险式套期保值 Ⅲ.买入套期保值 Ⅳ.卖出套期保值 我们把用于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比率称为最优套期保值比率。 套期保值的基本类型有( )套期保值。 股指期货套期保值多数属于交叉套期保值（ ）。 能够最有效、最大程度地消除被保值对象价格变动风险的套期保值比率称为最优套期保值比率。 仅有套期保值者的市场，套期保值很难实现。（ ） 进行国债套期保值时，套期保值比例并不唯一。 用股指期货进行的套期保值只是交叉套期保值。（） 随着套期保值的实践发展，套期保值的操作方式也不断创新，下列属于套期保值方式的有（） 交易者在套期保值时，使用最优套期保值比率可以（）。 当基差不变时，卖出套期保值，套期保值效果为()。 如果套期保值者在期货和现货两个市场的盈亏不是完全冲抵的，这种套期保值被称为不完全套期保值或非理想套期保值。（ ） 利用国债期货进行套期保值的主要目的是对冲利率风险。国债期货套期保值分为买入套期保值、卖出套期保值两类。（） 如果套期保值者在期货现货两个市场的盈亏是完全冲抵的，这种套期保值被称为完全套期保值或理想套期保值。 套期保值 一个完善的套期保值策略首先是从产业角度确定套期保值策略，其次从宏观角度判断套期保值时机，最后从基差角度选择套期保值入场和出场点。 卖出套期保值时，基差不变，则套期保值的效果为()。 在制定套期保值方案时，应从（）角度来确定套期保值策略。 卖出套期保值时若基差代数值变小，会有套期保值（）