基本的最优套期保值比率是最大方差套期保值比率，即使得整个套期保值组合（包括用于套期保值的资产部分）收益的波动最小化的套期保值比率，具体体现为整个资产组合收益的方差最小化。（）

套期保值比率通常是（） 套期保值比率是指套期保值中期货合约所代表的数量与（）之间的比率。 现代套期保值交易理论是把（）和（）看作投资组合，其组合比例即为套期保值比率。 在套期保值中，“等量相反”是建立在套期保值比率为（）的基础上的 估计套期保值比率最常用的方法是（）。 根据组合投资理论，套期保值比率是可以选择的，最佳套期保值的比率取决于套期保值的交易目的及现货市场和期货市场价格的相关性。 套期保值比率是指为达到理想的保值效果，套期保值者在建立交易头寸时所确定的期货合约的总值与所保值的现货合同总价值之间的比率关系。（） 套期保值的基本类型有（ ）。①多头套期保值②对应套期保值③对冲套期保值④空头套期保值 机构投资者运用国债期货进行套期保值，首先要确定的是套期保值比率，其次是风险敞口。 机构投资者运用国债期货进行套期保值，首先要确定的是套期保值比率，其次是风险敞口（） 套期保值的基本类型有( )套期保值。 某套期保值企业对其生产的豆油进行卖出套期保值操作,且套期保值比率为1。在整个套期保值期间,期货价格上涨500元/吨,现货价格上涨400元/吨,则套期保值有效性为（    ）。 某套期保值企业对其生产的豆油进行卖出套期保值操作,且套期保值比率为1。在整个套期保值期间,期货价格上涨500元/吨,现货价格上涨400元/吨,则套期保值有效性为（） 我们把用于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比率称为（ ）。 通常把用于套期保值的期货合约头寸与被套期保值的资产头寸的比率称为（） 期货市场上的套期保值可以分为（ ）最基本的操作方式。 Ⅰ.投机式套期保值 Ⅱ.避险式套期保值 Ⅲ.买入套期保值 Ⅳ.卖出套期保值 确定利率期货套期保值比率比较典型的方法有()。 组合型套期保值在期货市场上保值的比率是可以选择的。 在国债期货套期保值实际应用中，经常需要对久期法或基点价值法计算得到的套期保值比率按照保值债券的特征进行的是（）   基于BPV方法的套期保值比率h计算公式为（）