套期保值的基本类型有( )套期保值。

股指期货套期保值多数属于交叉套期保值（ ）。 仅有套期保值者的市场，套期保值很难实现。（ ） 基本的最优套期保值比率是最大方差套期保值比率，即使得整个套期保值组合（包括用于套期保值的资产部分）收益的波动最小化的套期保值比率，具体体现为整个资产组合收益的方差最小化。（） 基本的最优套期保值比率是最大方差套期保值比率，即使得整个套期保值组合（包括用于套期保值的资产部分）收益的波动最小化的套期保值比率，具体体现为整个资产组合收益的方差最小化。（） 套期保值的基本原理有（）。 现货商为规避成交价格下跌风险所采取的行为有（）。 Ⅰ.多头套期保值 Ⅱ.空头套期保值 Ⅲ.卖出套期保值 Ⅳ.买进套期保值 期货交易中套期保值的基本类型有（）。 用股指期货进行的套期保值只是交叉套期保值。（） 进行国债套期保值时，套期保值比例并不唯一。 套期保值的基本做法是()。 套期保值的基本做法是( )。 套期保值的基本做法是（ ）。 套期保值的基本做法是? 交易者在套期保值时，使用最优套期保值比率可以（）。 当基差不变时，卖出套期保值，套期保值效果为()。 确定合适的套期保值合约数量是达到最佳套期保值效果的关键。常见的确定套期保值合约数量的方法有（） 套期保值 如果套期保值者在期货现货两个市场的盈亏是完全冲抵的，这种套期保值被称为完全套期保值或理想套期保值。 利用国债期货进行套期保值的主要目的是对冲利率风险。国债期货套期保值分为买入套期保值、卖出套期保值两类。（） 选择与被套期保值商品或资产相同的期货合约进行的套期保值，成为交叉套期保值。（）