由两种证券所组成的证券资产组合，组合内两种证券之间的相关程度越低，则组合的风险分散效应越弱。()

当两种证券完全正相关时，由此形成的证券组合 下列关于两种证券资产组合的说法中，正确的是（） 两种正相关的股票组成的证券组合，不能抵消任何风险。() 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数ρ满足的条件是（） 两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵消任何风险。（ ） 两种完全正相关的股票组成的证券组合不能抵销任何风险 两种完全负相关的股票组成的证券组合，不能抵消任何风险。 下列关于两种证券资产组合的说法中，不正确的是（　）。 假设有两种收益完全负相关的证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差()。 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是(　　)。 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（） 如果两种证券的投资组合能够降低风险，则这两种证券的相关系数p满足的条件是（） 甲公司持有A、B两种股票，两种股票组成的证券投资组合中，各股票所占的比重分别为70%、30%，两种股票的β系数分别为2.0、1.0。那么甲公司证券组合β系数为多少（） 在允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种风险证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。 在两种证券构成的投资组合中，关于两种证券收益率的相关系数，下列说法正确的有（）。 如果两种证券的相关系数=1，则两种证券组成投资组合报酬率的标准差一定等于两种证券报酬率的标准差的算术平均数。（） 如果两种证券的相关系数=1，则两种证券组成投资组合报酬率的标准差一定等于两种证券报酬率的标准差的算术平均数（） 市场上两种有风险证券X和Y，下列情况下，两种证券组成的投资组合风险低于二者加权平均风险的有（）。 在不允许卖空的情况下，当两种证券的相关系数为（）时，可以通过按适当比例买入这两种证券，获得比这两种证券中任何一种风险都小的证券组合。 假设有两种收益完全正相关的风险证券组成的资产组合，那么最小方差资产组合的标准差为（）