逆日历价差期权可以通过（）构建

牛市看涨期权价差与牛市看跌期权价差有何异同？ 熊市看涨期权价差与熊市看跌期权价差有何异同？ 对于行权价较低的认沽期权PL，行权价较高的认沽期权PH，如何构建牛市认沽价差策略（）。 对于行权价较低的认沽期权PL，行权价较高的认沽期权PH，如何构建牛市认沽价差策略（） 日历差价期权的组成() 垂直价差期权组合包括（） 下列期权价差组合中属于牛市价差组合的是（） 牛市价差期权有（）类型 下列期权组合属于牛市价差期权策略的是（） 相同系列期权中，1、2、3为3个执行价格相邻的看跌期权，K为期权的执行价格，且K1 期权价差组合主要的类型包括（）。 水平价差看涨期权的优点是（） 关于熊市期权价差套利策略的描述（）。 下列关于蝶式价差期权说法正确的有（）。 看跌期权多头可以通过（ ）的方式了结期权头寸。 看涨期权多头可以通过（ ）的方式了结期权头寸。 如何理解牛市看涨期权价差是单独买进看涨期权与单独卖出看涨期权的有机组合？ 牛市看涨期权价差交易和牛市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。 熊市看涨期权价差交易和熊市看跌期权价差交易盈亏图几乎完全相同，但它们毕竟是两种不同的期权交易策略，以下表述正确的是（）。 看跌期权卖方可以通过（）的方式了结期权头寸