相同系列期权中，1、2、3为3个执行价格相邻的看跌期权，K为期权的执行价格，且K1

A. 卖出看跌期权1和3，同时买进2份看跌期权2

B. 买进看跌期权2和3，同时卖出2份看跌期权1

C. 买进看跌期权1和3，同时卖出2份看跌期权2

D. 买进看跌期权1和2，同时卖出2份看跌期权3

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某交易者欲利用到期日和标的物均相同的期权构建套利策略，当预期标的物价格下跌时，其操作方式应为（）。<br/>Ⅰ．买进较低执行价格的看跌期权，同时卖出较高执行价格的看跌期权<br/>Ⅱ．买进较低执行价格的看涨期权，同时卖出较高执行价格的看涨期权<br/>Ⅲ．买进较高执行价格的看跌期权，同时卖出较低执行价格的看跌期权<br/>Ⅳ．买进较高执行价格的看涨期权，同时卖出较低执行价格的看涨期权 以相同的执行价格（A）同时买入看涨期权和看跌期权（月份、标的物也相同）的是（） 投资者预期股票价格上涨，可以通过()，构造牛市价差期权。Ⅰ．购买较低执行价格的看跌期权和出售较高执行价格的看跌期权Ⅱ．购买较高执行价格的看跌期衩和出售较低执行价格的看跌期权Ⅲ．购买较低执行价格的看涨期权和出售较高执行价格的看涨期权Ⅳ．购买较高执行价格的看涨期权和出售较低执行价格的看涨期权 （）是同时买入具有相同执行价格、相同到期日、同种标的资产的看涨期权和看跌期权。 外汇看跌风险逆转期权组合指针对未来的实际结汇需求，（）一个执行价格较低的外汇看跌期权，同时（）一个执行价格较高的外汇看涨期权。 当看跌期权的执行价格 当看跌期权的标的资产价格大于执行价格时，该期权为虚值期权。 假设市场上还有一种以该股票为标的资产的看跌期权，与该看涨期权的到期日和执行价格相同，利用看涨期权——看跌期权平价定理计算该看跌期权的价值。 策略为卖1份低执行价格（A）看跌期权，买1份更高执行价格（B）的看跌期权的是（） 下面交易中，损益平衡点等于执行价格+权利金的是（ ）。 Ⅰ.买入看涨期权 Ⅱ.卖出看涨期权 Ⅲ.买入看跌期权 Ⅳ.卖出看跌期权 当看跌期权的执行价格低于当时标的资产价格时，该期权为虚值期权。 下面交易中，损益平衡点等于执行价格加权利金的有()。Ⅰ.买入看涨期权Ⅱ.卖出看涨期权Ⅲ.买入看跌期权Ⅳ.卖出看跌期权 美式看跌期权和欧式看跌期权的权利金不应该高于执行价格。 实值看涨期权的执行价格（）其标的资产价格，看跌期权的执行价格（）其标的资产价格。 下列期权为虚值期权的有（ ）。 Ⅰ.看涨期权，且执行价格低于当时的期货价格 Ⅱ.看涨期权，且执行价格高于当时的期货价格 Ⅲ.看跌期权，且执行价格高于当时的期货价格 Ⅳ.看跌期权，且执行价格低于当时的期货价格 根据宽跨式期权组合的损益图，该期权组合中，看涨期权和看跌期权的执行价格分别是（）。 无论是看涨期货期权还是看跌期货期权，平值期权均指期货价格等于期权执行价格的期权。（） 无论是看涨期货期权还是看跌期货期权，平值期权均指期货价格等于期权执行价格的期权。() 无论是看涨期货期权还是看跌期货期权，平值期权均指标的物价格等于期权执行价格的期权。 实值看涨期权的执行价格低于其标的资产价格，看跌期权的执行价格高于标的资产价格。（ ）