垂直价差期权组合包括（）

使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是（） 期权价差组合是指持有相同期限、不同协议价格的两个或多个同种期权头寸组合。 以下关于牛市价差看涨期权组合策略说法正确的是（） 以下关于牛市看涨价差期权组合策略的说法错误的是（）。 以下关于牛市看涨价差期权组合策略的说法错误的是（） 以下关于牛市价差看涨期权组合策略的缺点，说法正确的是（） 牛市看涨期权价差与牛市看跌期权价差有何异同？ 熊市看涨期权价差与熊市看跌期权价差有何异同？ 垂直价差（楼层价差） 回廊股票期权套利组合是由股票现货的多头与垂直进出差价期权组合的多头进一步组合而成。() 逆回廊股票期权套利组合是由股票现货的空头与垂直进出差价期权组合的空头进一步组合而成。() 股权类期权包括( )。 Ⅰ．金融期货合约期权 Ⅱ．单只股票期权 Ⅲ．股票组合期权Ⅳ．股票指数期权 牛市价差期权有（）类型 备兑看涨期权组合策略包括（） 垂直价差和水平价差是怎样区分的？ 股权类期权包括( )。Ⅰ．单只股票期权Ⅱ．股票组合期权Ⅲ．股价指数期权Ⅳ．股票利率期权 逆日历价差期权可以通过（）构建 为降低投资者期权交易成本，沪深交易所目前提供的组合策略有（　　）①认购熊市价差策略②认购牛市价差策略③认沽熊市价差策略④认沽牛市价差策略 下列关于垂直价差、水平价差和对角价差的表述不正确的是（）。 关于熊市期权价差套利策略的描述（）。