商业银行采用内部模型法计算市场风险加权资产时,VaR的乘数因子不得低于(    )。

商业银行采用内部评级法计算信用风险加权资产，对银行账户信用风险暴露进行分类不包括（）。 商业银行在采用VaR方法计量风险时,在采用内部模型法持有期固定的条件下,置信水平与VaR的关系是（） 商业银行风险加权资产包括信用风险加权资产、市场风险加权资产和( ) 商业银行风险加权资产仅包括信用风险加权资产、市场风险加权资产（） 商业银行计算信用风险加权资产时，可以采用的计算方法是( )。 商业银行计算信用风险加权资产时，可以采用的计算方法是（　）。 根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行采用内部评级法的,不应当按照（）等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产 商业银行在采用VaR方法计量风险时,在采用内部模型法持有期固定的条件下,置信水平与VaR的关系是(    ) 在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有（）。 在商业银行市场风险管理中，采用内部模型法的主要优点有（　　）。 商业银行采用内部模型法计量市场风险的，需经银监会核准，且内部模型法覆盖率不得低于（）。 对不实施内部评级法的商业银行，需要运用（　　）计算全行表外资产的信用风险加权资产，对实施内部评级法覆盖内外资产使用（　　）计算信用风险加权资产。 商业银行可以采用以下哪些方法计量市场风险加权资产（） 商业银行可以采用以下方法计量市场风险加权资产： 商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR)，随置信水平的增加而()，随持有期的增加而()。 商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR)，随置信水平的增加而()，随持有期的增加而()。 对不实施内部评级法的商业银行，需要运用（　　）计算全行表内外资产的信用风险加权资产；对实施内部评级法覆盖表内外资产使用（　　）计算信用风险加权资产。 根据《商业银行资本管理办法(试行)》，商业银行采用内部评级法的,不应当按照（    ）等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产。 根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计算风险监管资本时的附加因子的取值是（）。 商业银行市场风险加权资产为市场风险资本要求的（）。