在计算在险价值VaR时，选择一个适当的持有期需要考虑的因素不包括（）

巴塞尔委员会建议计算风险价值时的持有期为()个营业日。 要确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须确定的基本要素有确定持有期限和（ ）。 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为(　　)天。 考虑VAR的有效性时需要选择( )的置信水平。 计算在险价值VaR的蒙特卡罗模拟法的缺点不包括（） 使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR），实施的第一步是（） 使用蒙特卡罗模拟法计算在险价值（VaR），实施的第一步为（ ）。 当置信度变大时，在险价值（VaR）的取值（）。 要确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须确定的基本要素有（　　）。①确定持有期限②确定波动率③置信水平的选择④调整的频率 商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR)，随置信水平的增加而()，随持有期的增加而()。 商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR)，随置信水平的增加而()，随持有期的增加而()。 风险价值VAR的计算一般涉及（ ）个要素。 在计算一个网页的PageRank值时需要考虑： 在风险度量的在险价值计算中，ΔⅡ是一个常量。 在风险度量的在险价值计算中，△Π是一个常量（） 在风险度量的在险价值计算中，ΔΠ是一个常量。（　　） 在给资产组合做在险价值（VaR）分析时，以下置信水平比下最大的VaR是（） 一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而增加。置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大。（） 多主险投保时，一次只能选择一个主险进行投保（） 要确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须确定的基本要素有（）。<br/>①确定持有期限<br/>②确定波动率<br/>③置信水平的选择<br/>④调整的频率