VaR的计算方法一般包括（）、方差－协方差法、蒙特卡洛模拟法

下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（　　）。Ⅰ．方差-协方差法适用于计算期权产品的风险价值Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑Ⅲ．蒙特卡洛模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设Ⅳ．蒙特卡洛模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应 商业银行普遍采用的计算VaR值的方法包括（）。Ⅰ、参数法Ⅱ、历史模拟法Ⅲ、情景分析法Ⅳ、蒙特卡洛模拟法 风险价值（VaR）的估算方法包括（）。Ⅰ.参数法Ⅱ.蒙特卡洛模拟法Ⅲ.现金流折现法Ⅳ.历史模拟法 关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是() 关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（）。 关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。 关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。 关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。 关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是（ ）。   风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。Ⅰ.方差一协方差法Ⅱ.蒙特卡洛模拟法Ⅲ.解释区间法Ⅳ.历史模拟法Ⅴ.高级计量法 风险价值VAR的估算方法包括以下哪些选项（）Ⅰ、参数法Ⅱ、蒙特卡洛模拟法Ⅲ、现金流折现法Ⅳ、历史模拟法 蒙特卡洛模拟法的优点包括（）。 风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有( )。 Ⅰ.方差一协方差法 Ⅱ.蒙特卡洛法 Ⅲ.解释区间法 Ⅳ.历史模拟法 Ⅴ.高级计量法 计算VaR的模型的方差-协方差法的假设前提包括（　） 风险价值通常是由金融机构的内部市场风险计量模型来估算，就目前而言，常用的风险价值模型技术有（）。<br/>Ⅰ．方差—协方差法<br/>Ⅱ．蒙特卡洛模拟法<br/>Ⅲ．解释区间法<br/>Ⅳ．历史模拟法 概率分析一般包括蒙特卡洛法和（　　）。 用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比（）。 用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，( )。 用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差—协方差法计算得到的VaR相比（　　）。 用方差—协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比()。