计算VaR的模型的方差-协方差法的假设前提包括（　）

下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法，正确的是（） 下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，正确的是( )。 下列关于计算VaR的方差—协方差法的说法中，正确的是（） 方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均可以计算VaR值，其中方差一协方差法是最复杂的。（） 下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是( )。 下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。 下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，不正确的是（）。 下列关于计算VAR的方差一协方差法的说法，不正确的是( )。 方差分析的基本假设前提包括（） 方差分析的基本假设前提包括（ ） 用解析法计算VaR的困难在于协方差矩阵的估计。（　　） VaR值的计量方法包括但不限于方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法等。() 下列关于VaR的方差一-协方差的说法错误的是()。 计算VaR值的方差-协方差方法不适用于计量期权的市场风险，其主要原因为（）。 方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　　）。 方差—协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（　　）。 方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法计算VaR值时，能处理收益率分布中存在的“肥尾”现象的是（ ）。 我们可以手动计算协方差矩阵，也可以利用（请大写英文）【 】计算协方差矩阵？ 常用的风险价值模型技术主要有（ ）Ⅰ.方差-协方差法Ⅱ.历史模拟法Ⅲ.蒙特卡洛法Ⅳ.预期理论 中国大学MOOC: 经典线性模型假设，扰动项的方差协方差矩阵是单位阵的倍数，是一个球形扰动项。