多选题

以下关于牛市看涨价差期权组合策略的说法错误的是()。

A. elta值(速度)是负值,当股票价格在两个执行价之间时,该速度达到最快
B. 当期权是虚值时,时间损耗不利于该头寸
C. 当期权是虚值时,股票波动率不利于期权头寸
D. 较高的利率将有利于期权头寸

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下列期权价差组合中属于牛市价差组合的是() 下列关于期权备兑策略说法错误的是()。 下列关于保护性看跌期权组合策略说法正确的是()。 以下关于免疫策略说法正确的是()。 以下关于阿尔法策略说法正确的是( )。 以下牛市垂直套利的策略说法正确的有() 下列属于牛市期权价差套利策略操作的是()。 以下关于看涨期权说法正确的是() 根据下面资料,回答85-88题 投资者构造牛市看涨价差组合,即买人1份以A股票为标的资产、行权价格为30元的看涨期权,期权价格8元,同时卖出1份相同标的、相同期限、行权价格为40元的看涨期权,期权价格0.5元。标的A股票当期价格为35元,期权的合约规模为100股/份。据此回答以下四题。88使用看跌期权构建牛市看跌价差组合的正确操作是(  )。 以下关于印象管理策略说法有误的是( ) 以下关于学习策略说法不正确的是() 以下关于买进看涨期权盈亏状况的说法错误的有() 如何利用看跌期权构筑牛市价差策略和熊市策略? 为降低投资者期权交易成本,沪深交易所目前提供的组合策略有(  )①认购熊市价差策略②认购牛市价差策略③认沽熊市价差策略④认沽牛市价差策略 以下关于看涨期权的说法,正确的是()。 以下关于看涨期权和看跌期权的说法,正确的是()。 下列关于股票投资组合构建策略说法中,错误的是() 以下关于卖出看涨期权的说法,正确的是()。 以下关于买进看涨期权的说法,正确的是()。 以下关于买进看涨期权的说法,正确的是()
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