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关于VaR值的计量方法,下列论述正确的是( )。
单选题
关于VaR值的计量方法,下列论述正确的是( )。
A. 方差一协方差法能预测突发事件的风险
B. 方差一协方差法易高估实际的风险值
C. 历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
D. 蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
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