关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是（）。
A. 考虑了“肥尾”现象
B. 风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
C. 通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
D. 存在模型风险
E. 在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
查看答案
热门试题
VaR的计算方法有()。Ⅰ.德尔塔一正态分布法Ⅱ.局部估值法Ⅲ.历史模拟法Ⅳ.蒙特卡罗模拟法
关于常用的VAR估算方法—历史模拟法，下列表述正确的是（ ）。
历史模拟法在计算VaR时具有（）的优点。
历史模拟法在计算VaR时具有()的优点。
关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（）。
关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。
关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。
关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。
历史模拟法在计算VaR时，具有的优点有（）
计算VaR的历史模拟法存在许多不足，包括( )。
历史模拟法在计算VaR时具有的优点包括( )。
VAR的计算方法有（ ）。①德尔塔一正态分布法②局部估值法③历史模拟法④蒙特卡罗模拟法
商业银行普遍采用的计算VaR值的方法包括（）。Ⅰ、参数法Ⅱ、历史模拟法Ⅲ、情景分析法Ⅳ、蒙特卡洛模拟法
关于计算VaR值的参数选择，下列说法正确的有（）。
VaR的主要计算方法包括( )。
Ⅰ正态分布法 Ⅱ历史模拟法
Ⅲ蒙特卡罗模拟法 Ⅳ专家评价法
关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是()
关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是（ ）。
方差一协方差法、历史模拟法和蒙特卡洛模拟法均可以计算VaR值，其中方差一协方差法是最复杂的。（）
下列关于历史模拟法的说法，正确的有（）。
下列关于历史模拟法的说法，正确的有（ ）。
?
