一般来说是马柯维茨均值方差模型中的投资者无差异曲线的特征包括（ ）。
Ⅰ 无差异曲线由左至右向上弯曲
Ⅱ 无差异曲线位置越高，投资者的满意程度越高
Ⅲ 无差异曲线是一条水平直线
Ⅳ同一投资者的无差异曲线之间互不相交

马科维茨于（）年开创了以均值——方差模型为基础的投资组合理论 一般来说，样本均值的方差小于总体方差 马柯威茨均值方差模型主要应用于资金在各种证券资产上的合理分配。 （ ） 按照马柯维茨的投资组合理论，市场上的投资者都是理性的，即（ ）。 马柯威茨均值方差模型所涉及到的假设有（ ）。Ⅰ.市场没有达到强式有效Ⅱ.投资者只关心投资的期望收益和方差Ⅲ.投资者认为安全性比收益性重要Ⅳ.投资者希望风险定的条件下期望收益率越高越好 现代证券组合理论包括（　　）。Ⅰ 马柯威茨的均值方差模型Ⅱ 单因素模型Ⅲ 资本资产定价模型Ⅳ 套利定价模型 一般投资者都是风险厌恶者，他们的无差异曲线簇表现为（）的曲线。 一般来说，投资者投资（　）承担的投资风险最低。 一般来说，投资者投资（）承担的投资风险最低。 一般来说，投资者投资（　）承担的投资风险最低。 如何使用无风险资产改进马柯维茨有效集。这时投资者如何寻找最优证券组合？ 一般来说，标准方差越小，投资风险（）。 利率期限结构理论包括()。Ⅰ.预期理论Ⅱ.流动性偏好理论Ⅲ.马柯维茨均值方差理论(MarkowitzMean—VarianceModel)Ⅳ.市场分割理论 一般情况下无差异曲线越陡，表明投资者越保守。（） 马科维茨于（）年开创了以均值方差法为基础的投资组合理论 为了构造马柯维茨有效组合，组合理论对投资者的资产选择行为做出了一些假设，包括（） 在资本资产定价模型中，对于同一条有效边界，投资者甲的偏好无差异曲线比投资者乙的偏好无差异曲线斜率要陡，那么投资者甲的最优组合一定（） 一般来说，投资者的风险偏好类型不包括（　）。 资本市场理论和资本资产定价模型的前提假设包括（）。Ⅰ.所有投资者的期望相同Ⅱ.所有的投资者都可以无限分割，投资数量随意Ⅲ.投资者是价格的接受者，他们的买卖行为不会改变证券价格，每个投资者都不能对市场定价造成显著影响Ⅳ.所有的投资者都是风险厌恶者，都以马科维茨均值-方差分析框架来分析证券，追求效用最大化，购买有效前沿与无差异曲线的切点的最优组合 在马柯威茨均值方差模型中，由一种无风险证券和一种风险证券构建的证券组合的可行域是均值标准差平面上的（）。