二叉树期权定价模型涉及一系列假设条件，主要有（）

二叉树模型是由（　　）提出的期权定价模型。 二叉树模型是由（ ）提出的期权定价模型。 美式期权只能采用二叉树的定价模型。() 下列各项中，属于建立二叉树期权定价模型假设基础的有（　）。 期权二叉树定价模型只适用于美式期权。 二叉树期权定价模型假定市场存在套利机会。 任何估值模型都需要一定的假设，下列属于二叉树期权定价模型假设的有( )。 下列不是单向二叉树定价模型的假设的是（）。 下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（）。 二叉树模型的定价中最后节点期权的价值等于内在价值。 关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（） 最简单的二叉树模型为连续时间模型的的二叉树模型。 二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（） 满二叉树一定是完全二叉树,完全二叉树不一定是满二叉树 满二叉树一定是完全二叉树，完全二叉树不一定是满二叉树（） 一阶段二叉树模型，看跌期权的公式为：（ ）。 一阶段二叉树模型，看跌期权的公式为：（）。 简单的二叉树模型为离散时间二叉树模型，其中最基本的是（） 简述树、二叉树、满二叉树和完全二叉树的结构特性。 约翰?考克斯（John C. Cox)、 斯蒂芬?罗斯（Stephen A. Ross)和马克?鲁宾斯坦（Mark Rubinstein) 等人提出的期权定价模型是二叉树模型 （Binomial ）二叉树模型 （Binomial ）不可对欧式期权进行定价，也可对美不式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价，思路简洁、 应用广泛。（）