一阶段二叉树模型，看跌期权的公式为：（）。
A. p=[π*p（+）+（1-π）*p（-）]/（1-r）
B. p=[π*p（+）+（1-π）*p（-）]/（1-r）
C. p=[π*p（-）+（1-π）*p（+）]/（1+r）
D. p=[π*p（-）+（1-π）*p（+）]/（1-r）
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二叉树期权定价模型相关的假设包括（ ）。
美式期权只能采用二叉树的定价模型。()
二叉树期权定价模型相关的假设包括
期权二叉树定价模型只适用于美式期权。
最简单的二叉树模型为连续时间模型的的二叉树模型。
二叉树期权定价模型建立的假设，不包括（ ）。
二叉树期权定价模型假定市场存在套利机会。
二叉树期权定价模型相关的假设不包括（ ）
建立二叉树期权定价模型的假设条件有()。
满二叉树一定是完全二叉树,完全二叉树不一定是满二叉树
满二叉树一定是完全二叉树，完全二叉树不一定是满二叉树（）
下列属于二叉树期权定价模型假设条件的有（）
简单的二叉树模型为离散时间二叉树模型，其中最基本的是（）
简述树、二叉树、满二叉树和完全二叉树的结构特性。
单期二叉树期权定价模型假设未来股价有多种可能。（ ）
图8—4为两阶段二叉树模型。
满二叉树一定是完全二叉树
完全二叉树一定是平衡二叉树。
满二叉树一定是完全二叉树。()
完全二叉树一定是满二叉树。（ ）
