下列关于二叉树期权定价模型的表述中，错误的是（）。
A. 二叉树模型是一种近似的方法
B. 将到期时间划分为不同的期数，所得出的结果是不同的
C. 期数越多，计算结果与布莱克一斯科尔斯定价模型的计算结果越接近
D. 假设前提之一是不允许卖空标的资产
查看答案
热门试题
下列属于二叉树期权定价模型假设条件的有（）
期权二叉树定价模型只适用于美式期权。
二叉树期权定价模型建立的假设，不包括（ ）。
二叉树期权定价模型假定市场存在套利机会。
二叉树期权定价模型相关的假设不包括（ ）
建立二叉树期权定价模型的假设条件有()。
下列各项中，属于建立二叉树期权定价模型假设基础的有（ ）。
关于多期二叉树期权定价模型，下列式子不正确的有（）
单期二叉树期权定价模型假设未来股价有多种可能。（ ）
下列关于二叉树模型的说法错误的是（）
以下对二叉树期权定价模型的假设条件说法正确的有（）。
下列不是单向二叉树定价模型的假设的是（）。
二叉树模型的定价中最后节点期权的价值等于内在价值。
二叉树期权定价模型涉及一系列假设条件，主要有（）
下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（）。
下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（ ）。
下列关于两步二叉树定价模型的说法正确的有（ ）。
最简单的二叉树模型为连续时间模型的的二叉树模型。
二叉树模型可对欧式期权进行定价，但不可对美式期权、奇异期权以及结构化金融产品进行定价。（）
任何估值模型都需要一定的假设，下列属于二叉树期权定价模型假设的有( )。
