在只知道随机干扰项的方差一协方差矩阵的情形下，可以对存在序列相关的模型采用（ ）估计得到参数的最佳线性无偏估计量。

用解析法计算VaR的困难在于协方差矩阵的估计。（　　） 协方差 主成分分析中原始数据带有量纲，可以用协方差矩阵进行计算（） 随着风险因子的降低，协方差矩阵的估计变得异常困难。（　　） 随着风险因子的降低，协方差矩阵的估计变得异常困难（） 方差在任何情况下都是正数，协方差值可正可负。 方差在任何情况下都是正数，协方差值可正可负（） 下列关于VaR的方差一-协方差的说法错误的是()。 平稳随机过程中不依赖于时间的包括均值、方差和两期之间的协方差（） 平稳随机过程中不依赖于时间的包括均值、方差和两期之间的协方差（ ）。 市场组合方差是市场中每一证券(或组合)协方差的（　　）。 下列关于计算VaR的方差一协方差法的说法，正确的是( )。 统计不相关:两个随机向量x()与y()统计不相关,若它们的互协方差矩阵不等于零矩阵,即Cxy = O。 市场组合方差是市场中每种证券组合协方差的（ ）。 若一个随机过程的均值和方差不随时间改变，且在任何两期之间的协方差仅依赖于时间，则该随机过程称为平稳性随机过程。（ ） 若一个随机过程的均值和方差不随时问改变，且在任何两期之间的协方差仅依赖于时间，则该随机过程称为平稳性随机过程。( ) 用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VaR与采用方差一协方差法计算得到的VaR相比（）。 用方差一协方差法计算VAR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，则真实VAR与采用方差一协方差法计算得到的VAR相比，( )。 用方差一协方差法计算VaR时，其基本假设之一是时间序列不相关。若某序列具有趋势特征，其真实VaR与采用方差一协方差计算得到的VaR相比，（）。 若一个随机过程的均值和方差不随时间改变，且在任何两期之间的协方差仅依赖于时问，则该随机过程称为平稳性随机过程。( )