随着风险因子的降低，协方差矩阵的估计变得异常困难。（　　）

（），威廉？夏普提出了可以对协方差矩阵加以简化估计的单因素模型，极大地推动了投资组合理论的实际应用 协方差不能衡量单个资产的风险大小。（ ） 平稳时何序列的（ ）统计特征不会随着时间的变化而变化。 Ⅰ.数值 Ⅱ.均值 Ⅲ.方差 Ⅳ.协方差 （）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等 （）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等 平稳时间序列的（ ）统计特征不会随着时间的变化而变化。 I 数值Ⅱ 均值Ⅲ 方差Ⅳ 协方差 协方差 主成分分析中原始数据带有量纲，可以用协方差矩阵进行计算（） 平稳时间序列的（）统计特征不会随着时间的变化而变化。<br/>I数值Ⅱ均值Ⅲ方差Ⅳ协方差 平稳时间序列的（　　）统计特征不会随着时间的变化而变化。Ⅰ．数值Ⅱ．均值Ⅲ．方差Ⅳ．协方差 （）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差—协方差、相关系数等 （）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。 （　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。 （ ）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差—协方差、相关系数等。 （　　）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差一协方差、相关系数等。 ()假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(通常为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差——协方差、相关系数等。 中国大学MOOC: 经典线性模型假设，扰动项的方差协方差矩阵是单位阵的倍数，是一个球形扰动项。 某人投资了三种股票，这三种股票的方差一协方差矩如下表，矩阵（i，j）位置上的元素为股票I与j的协方差，已知此人投资这三种股票的比例分别为0.1，0.4，0.5，则该股票投资组合的风险是（） （）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布(一般为正态分布)，然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布的方差一协方差、相关系数等。 平稳时间序列的（）统计特征不会随着时间的变化而变化。<br/>Ⅰ．数值<br/>Ⅱ．均值<br/>Ⅲ．方差<br/>Ⅳ．协方差