期货现货互转套利策略要精确测算每次交易的所有成本与收益，这个成本的计算受股票现货仓位的大小、交易时机等因素影响。（　　）

除了期货现货互转套利策略，不论使用其余的哪种衍生性策略都必须特别注意保证在所有时间内持有正确数量的期货合约份数。( ) 期货投机与套利交易,期货套利交易期货套期保值交易涉及现货市场和期货市场两个市场的交易，而套利交易只涉及在期货市场的交易。 以下属于跨品种套利的是()。Ⅰ.A交易所9月菜粕期货与A交易所9月豆粕期货间的套利Ⅱ.同一交易所5月大豆期货与5月豆油期货的套利Ⅲ.A交易所5月大豆期货与B交易所5月大豆期货间的套利Ⅳ.同一交易所3月大豆期货与5月大豆期货间的套利 以下属于跨品种套利的是()。Ⅰ.A交易所9月菜籽期货与A交易所9月豆粕期货间的套利Ⅱ.同一交易所5月大豆期货与5月豆油期货的套利Ⅲ.A交易所5月大豆期货与B交易所5月大豆期货间的套利Ⅳ.同一交易所3月大豆期货与5月大豆期货间的套利 除了期货现货互转套利策略，不论使用其余的哪种衍生性策略都必须特别注意保证在有时间内持有正确数量的期货合约份数。（　　） 除了期货现货互转套利策略，不论使用其余的哪种衍生性策略都必须特别注意保证在有时间内持有正确数量的期货合约份数（） 期货现货互转套利策略中，当标的指数和股指期货出现正价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，期货的相对价格低估出现逆价差时再全部转回股票现货。 期货现货互转套利策略中，当标的指数和股指期货出现正价差达到一定水准时，将股票现货头寸全部出清，期货的相对价格低估出现逆价差时再全部转回股票现货。（　　） 当期货价格对现货价格的升水大于持有成本时，套利者可以实施（） 在计算无套利区间时，上限应由期货的理论价格（）期货和现货的交易成本和冲击成本得到；下限应由期货的理论价格（）期货和现货的交易成本和冲击成本得到。（） 套利交易成本一般要低于期货投机交易成本。（） 套利交易成本一般要低于期货投机交易成本。 计算无套利区间时，上限应由期货的理论价格（）期货和现货的交易成本和冲击成本得到。 计算无套利期间时，上限应由期货的理论价格（）期货和现货的交易成本和冲击成本得到。 对股票指数期货来说，若期货指数与现货指数出现偏离，当（　　）时，就会产生套利机会。（考虑交易成本） 下列属于跨品种套利的交易有（　　）。Ⅰ.小麦与玉米之间的套利Ⅱ.月份与5月份大豆期货合约之间的套利Ⅲ.大豆与豆粕之间的套利Ⅳ.堪萨斯市交易所和芝加哿期货交易所之间的小麦期货合约之间的套利 在计算无套利区间时，上限应由期货的理论价格（ ）期货和现货的交易成本和冲击成本得到。 计算无套利期间时，上限应由期货的理论价格（  ）期货和现货的交易成本和冲击成本得到。 国债期货基差交易套利策略有（） 在计算无套利区间时，上限应由期货的理论价格加上期货和现货的交易成本和冲击成本得到。（ ）